同样的品种、同样的点差，下单成本却可能差一截，答案在订单大小与报价深度的关系上。本文讲解深度厚薄如何决定真实成交价、大单吃掉多层报价产生的冲击成本、市价单与限价单的取舍逻辑、大宗交易拆单的时机权衡，以及深度随时段变化的规律，帮交易者评估订单大小与当前深度的关系再下单。