Đối với cùng một loại và cùng mức chênh lệch, chi phí đặt hàng có thể khá khác nhau. Câu trả lời nằm ở mối quan hệ giữa quy mô đặt hàng và độ sâu của báo giá. Bài viết này giải thích độ dày của độ sâu quyết định giá giao dịch thực tế như thế nào, chi phí tác động do lệnh lớn ngốn nhiều báo giá, logic lựa chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, thời điểm chia lệnh trong giao dịch lớn và quy luật thay đổi độ sâu theo thời gian, giúp nhà giao dịch đánh giá mối quan hệ giữa quy mô lệnh và độ sâu hiện tại trước khi đặt lệnh.