ในชุมชนก็อปปี้เทรดของ WMAX ผู้ใช้หลายพันรายประสบปัญหาเดียวกันทุกวัน: พวกเขาควรเลือกเทรดเดอร์รายใด มือใหม่ส่วนใหญ่จะถูกดึงดูดโดยป้ายต่างๆ เช่น "รายได้ต่อเดือน 50%" และ "ความเชื่อผิดๆ สองเท่า" แต่จะเพิกเฉยต่อความเสี่ยงใหญ่หลวงเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่แท้จริงจะไม่เพียงพิจารณาอัตราผลตอบแทนเมื่อเลือกเทรดเดอร์เท่านั้น วันนี้ เราจะเปิดเผยตรรกะการคัดกรองของแบ็กเอนด์ WMAX และสอนวิธีใช้งานเหมือนผู้จัดการ FOF (Fund of Funds) ใน Wall Streetอัตราการชนะ อัตราส่วนชาร์ป การขาดทุนสูงสุด และความเสถียรในอดีตตัวชี้วัดหลักทั้งสี่นี้สามารถคัดกรองผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงที่สามารถอยู่รอดจากพายุในตลาดผสมได้

1. อัตราการชนะ: อย่าหลงกลโดย “ปรมาจารย์จอมปลอม”

สิ่งแรกที่เราต้องดูคืออัตราการชนะนั่นคือสัดส่วนของธุรกรรมที่ทำกำไรต่อจำนวนธุรกรรมทั้งหมด หลายๆ คนเข้าใจผิดว่ายิ่งอัตราการชนะสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น และยังมีอัตราการชนะมากกว่า 90% อีกด้วย นี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่จริงๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ WMAX เราพบว่ากลยุทธ์จำนวนมากที่มีอัตราการชนะสูงเป็นพิเศษ (เช่น กลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping) มักจะมาพร้อมกับลักษณะของ "การทำเงินเล็กน้อยและการสูญเสียเงินจำนวนมาก" พวกเขาอาจทำการซื้อขายได้ 100 ครั้งและได้รับ $100 แต่การขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เงินทั้งหมดที่พวกเขาทำได้ในการซื้อขาย 99 ครั้งก่อนหน้านี้กลับคืนมา

เกณฑ์การคัดกรองวิชาชีพคือ“ความสมดุลระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน”. สำหรับเทรดเดอร์ที่รอบคอบส่วนใหญ่ อัตราการชนะ 40%-60% ควบคู่ไปกับอัตราส่วนการสูญเสียกำไรที่สูงกว่า (อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน) มักจะยั่งยืนมากกว่าอัตราการชนะ 90% ในหน้ารายละเอียดเทรดเดอร์ของ WMAX อย่าลืมตรวจสอบอัตราส่วนของ "กำไรเฉลี่ย" และ "ขาดทุนเฉลี่ย" ด้วย หากอัตราการชนะของเทรดเดอร์เพียง 45% แต่กำไรเฉลี่ยของเขาเป็นสามเท่าของการสูญเสียโดยเฉลี่ย เขายังคงเป็นผู้ติดตามที่มีคุณค่า จำไว้ว่าสิ่งที่เรากำลังมองหาคือมือปืนที่สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ไม่ใช่ปืนกลที่ยิงแค่ "ยุง" เท่านั้น

2. การกลับตัวสูงสุด: “หินอับเฉา” เพื่อขี่ฝ่าพายุ

หากอัตราผลตอบแทนเป็นความสามารถในการรุกของเทรดเดอร์แล้วการเบิกถอนสูงสุดมันเป็นผลกำไรในการป้องกันของเขา นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกลไกการคัดกรอง WMAX การเบิกเงินสูงสุดหมายถึงการลดลงสูงสุดของอิควิตี้ในบัญชีจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด สมมติว่าบัญชีของเทรดเดอร์เพิ่มขึ้นจาก US$10,000 เป็น US$20,000 แล้วลดลงกลับมาเป็น US$12,000 ดังนั้น Drawdown สูงสุดของเขาคือ 40% ซึ่งหมายความว่าหากคุณติดตามมันที่จุดสูงสุด คุณอาจเผชิญกับการสูญเสียลอยตัว 40%

ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจะจำกัดมูลค่านี้อย่างเคร่งครัด ที่ WMAX เราขอแนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับการควบคุมการขาดทุนสูงสุดภายใน15%-25%ผู้ค้าภายใน ที่สำคัญกว่านั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของการถอยกลับและการซ่อมแซม แม้ว่าเทรดเดอร์บางรายจะมีแนวรับขนาดใหญ่ แต่พวกเขาก็สามารถทำเงินกลับได้อย่างรวดเร็ว (การฟื้นตัวรูปตัว V) เทรดเดอร์บางรายล้มเหลวในการฟื้นตัว (ภาวะถดถอยรูปตัว L)“มันไม่ได้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับผู้ที่สามารถอยู่รอดจากพายุได้ด้วย”เนื้อหาที่เป็นทองของประโยคนี้อยู่ในข้อมูลการพักตัวสูงสุด เทรดเดอร์ที่สามารถควบคุมการกลับตัวในสภาวะตลาดที่รุนแรง (เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรและการระบาดของสงคราม) คือกัปตันของ "เรือโนอาห์" ที่สมควรได้รับความไว้วางใจ

3. Sharpe Ratio มาตรฐานทองในการวัด “ความคุ้มค่า”

นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่ฟังดูเป็นมืออาชีพมาก แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์มาก -อัตราส่วนชาร์ป. เสนอโดยผู้ชนะรางวัลโนเบล William Sharpe และใช้ในการวัดผลตอบแทนส่วนเกินที่สามารถรับได้สำหรับแต่ละหน่วยความเสี่ยงที่ได้รับ พูดง่ายๆ ก็คือ "ความคุ้มค่า" ของการทำธุรกรรม

สูตรการคำนวณคือ: (อัตราผลตอบแทนรายปี – อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง) / ความผันผวนรายปี สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คุณจะต้องจำเกณฑ์ง่ายๆ เท่านั้น: โดยทั่วไปอัตราส่วน Sharpe ที่มากกว่า 1 ถือว่ายอมรับได้ มากกว่า 2 ถือว่าดีเยี่ยม และมากกว่า 3 ถือว่าดีเยี่ยม หากเทรดเดอร์มีอัตราผลตอบแทนสูงแต่มีอัตราส่วน Sharpe ต่ำ นั่นหมายความว่าผลตอบแทนของเขานั้นเกิดจากการรับความเสี่ยงมหาศาล กลยุทธ์นี้เหมือนกับการเดินไต่เชือกและอาจหลุดออกเมื่อใดก็ได้ ใน WMAX ด้วยการดูอัตราส่วน Sharpe คุณสามารถกรองนักพนันที่ "เสี่ยงชีวิต" ได้อย่างรวดเร็ว และค้นหาเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดที่รู้วิธีแลกเปลี่ยนความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

4. เสถียรภาพทางประวัติศาสตร์: ระวัง "อุกกาบาต" และ "ดวงดาว"

มิติสุดท้ายคือความมั่นคงทางประวัติศาสตร์. เทรดเดอร์หลายรายขึ้นสู่จุดสูงสุดในหนึ่งเดือนอย่างกะทันหัน แต่หายไปในเดือนหน้า “ดาวตก” ดวงนี้ถูกเรียกว่า “จอกศักดิ์สิทธิ์ประจำเดือน” ในวงการ WMAX ต่อต้านแนวคิดระยะสั้นนี้อย่างแข็งขัน เราขอแนะนำให้คุณขยายระยะเวลาการสังเกตและตรวจสอบกราฟประสิทธิภาพของเทรดเดอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 ​​เดือนหรือ 1 ปี

ในเครื่องมือวิเคราะห์แผนภูมิของ WMAX คุณจะสามารถดูได้ว่าเส้นอิควิตี้ของเทรดเดอร์ราบรื่นและสูงขึ้นหรือไม่ เส้นโค้งขึ้นและลงที่มั่นคงที่มุม 45 องศานั้นมีค่ามากกว่าเส้นโค้งหยักที่มีการขึ้นๆ ลงๆ มาก ในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับเทรดเดอร์“ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นโค้งการระดมทุนและตลาด”. หากผู้ซื้อขายยังคงสามารถรักษาผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือการกลับตัวที่น้อยที่สุดได้เมื่อตลาดดิ่งลง (เช่น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน) แสดงว่าเขามีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงระดับมหภาคที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง ความมั่นคงของภาวะกระทิงและหมีเป็นรากฐานของดอกเบี้ยทบต้นระยะยาว

บทสรุป:

การคัดกรองเทรดเดอร์นั้นเป็นศิลปะพอๆ กับวิทยาศาสตร์ อย่าหลงกลโดยความเย้ายวนใจบนพื้นผิว โปรดอ่านข้อมูลด้วยจิตใจที่สงบเหมือนผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เปิด WMAX และใช้วิธีการคัดกรองสี่มิติที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้เพื่อค้นหาบุคคลที่เป็นผู้นำที่สามารถพาคุณฝ่าพายุตลาดได้อย่างแท้จริง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางคลื่นปั่นป่วน โปรดจำไว้ว่าในตลาดนี้ การมีชีวิตยืนยาวเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว